В видео наглядно показан принцип работы одного из инструментов платформы — Tick Detector Chart.

Золото достаточно резко припало относительно индекса ES и валюты (и нефти).
Видно как откупают мелкими порциями по дну:
 


 

( Читать дальше )

Разработана первая версия индикатора скорости цены (резких скачков цены) Price Speed.
Существенно упрощает процесс принятия решения, когда Вы сомневаетесь в силе/значимости объема. Большая ценовая активность помогает в определении разворотных и «разгонных» точек, наряду с выбросами объема.

CL:


Рекомендует использовать на монотонных барах.

Все тоже самое сегодня. Long по нефти от выбросов после падения.

NT:

 
Дальше 98.8 не наши деньги, да не факт что будет дальше.
 
Итоги января:
 

Итоги февраля:

По фьючерсам на нефть сейчас идет смена контракта, объемы перемещаются на H2.
Тем не менее ликвидность пока на стороне старого контракта.

Покупка нефти от ленты в 200 контрактов:



Картину маслом все-таки подпортил небольшой объем, а в целом трейд «от объема до объема».

Сделка в NT:


 
Учитывая то, что часом раньше были большие выбросы по индексу S&P, и индекс торгуется на ними, то up-тренд имеет все шансы на продолжение. Но это уже не наши деньги :)

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве (необходимо нажать «Развернуть»).

Анализ последней недели S&P vs. CL. На данных графиках, цена нефти выражена в ценах S&P в процентном изменении.
Я не стал отображать объем по нефти чтобы не засорять график — указаны места где он образуется (свыше 200лот по тикам)

 


Читать далее

Это далеко не идеальный вариант, но для примера подойдет.
Спред между золотом и долларовым индексом с дальностью в три недели.
Внутри дня интересно работает, на недельных отрезках также.




Читать дальше

Ниже чарт отношения евро к S&P. Как видимо на мощном отклонении от корреляции пошла коррекция. Следует посмотреть на объемы в этих точках (ссылка).



Хорошо видно как на этапе максимального отклонения стали шортить S&P и покупать евро. Это в качестве идеи. Интересно еще посмотреть спреды между рисковой корзиной и S&P, но пока нет технической возможности.

Идея низкой ликвидности и ленты, которая чуть ранее освещалась, еще раз подтвердилась в процессе исследования истории на австралийском долларе(6A) ииене(6J).
Нельзя утверждать что это неликвидные рынки, но по сравнению с Euro-Fx или S&P все таки менее ликвидные.

На откатах от ленты отлетает мистическим образом.

6A:



Читать далее...